Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях - Сергей Потёмкин

Одними из наиболее сложных в методологическом отношении вопросов применения автоматизированной (компьютерной) формы организации учета являются вопросы построения баз данных для хранения и обработки информации, установления регламента их наполнения, синхронизации и контроля, определения порядка их использования. При проектировании структуры баз данных целесообразно учитывать существующую структуру банковских операций (рис. 4.11), специфику и последовательность работ по их регистрации в учетных регистрах.

К настоящему времени сложились общепринятые стандарты построения информационно-аналитических систем, основанных на концепции хранилища данных. Эти стандарты опираются на современные исследования и общемировую практику создания хранилищ данных и аналитических систем.

Рис. 4.11. Структура банковских операций

Технология функционирования таких систем имеет ряд общих особенностей. Данные, накапливаемые в хранилище, поступают из любых внешних источников данных и транзакционных систем в соответствии с установленным регламентом в виде стандартных форм и форматов. Вся поступающая информация проверяется на достоверность и целостность, приводится к единому формату, преобразуется по определенным правилам и алгоритмам, консолидируется и только после этого загружается в центральное хранилище аналитических данных (см. рис. 4.1).

При этом существенным отличием хранилища данных от традиционных БД, ориентированных на решение какой-либо одной бизнес-задачи, является то, что хранилище данных – это среда, включающая в себя не только одну или более баз данных, но, кроме того, это сложный конгломерат разнообразных инструментов и функций, реализующих непрерывный процесс создания, эксплуатации, постепенного расширения и изменения информационного хранилища, спроектированная для обеспечения возможности соответствующего оперативного, гибкого и согласованного комплексного бизнес-анализа организации.

Не подменяя собой традиционные существующие на сегодняшний день учетные системы и локальные базы данных, хранилище позволяет развить и оптимизировать информационную структуру банка, став неотъемлемым элементом корпоративной системы управления.

Использование информации из хранилища для комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности банка существенно расширяет возможности специалистов и позволяет предоставлять руководству своевременную, всестороннюю и точную информацию, необходимую для эффективного управления.

Информационно-аналитическая система, построенная на базе хранилища данных, содержащего информацию о клиентах банка, филиалах, совершенных банковских операциях, последовательности внешних событий и т. п., должна способствовать решению следующих основных задач:

✓ анализировать текущее состояние головного банка и его филиалов, а также клиентов банка;

✓ оценивать состояние банков-корреспондентов;

✓ прогнозировать поведение различных показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность банка;

✓ автоматически отслеживать происходящие и надвигающиеся критические события;

✓ анализировать взаимосвязь событий и процессов, происходящих одновременно, а также событий, смещенных во времени;

✓ на основе выявленных взаимосвязей прогнозировать поведение одних показателей в зависимости от значений других.

В качестве основных отличительных особенностей такой информационной системы обычно выделяют следующие:

✓ данные организованы по предметным областям. В рамках предметной области собирается вся информация, которая имеет отношение к определенной теме, представляющей интерес для банка;

✓ данные интегрированы. Так как данные, поступающие в хранилище из оперативных приложений, могут быть избыточными, храниться одновременно в нескольких местах, быть синхронизированными или несинхронизированными между собой и иметь противоречивое представление, их необходимо привести к общему формату, убрать избыточность, очистить и проверить. Перед загрузкой надо устранить, например, такие аномалии, как повторение одного и того же имени у разных данных и т. д.;

✓ информация в хранилище данных стабильна. Оперативные данные загружаются в хранилище и только потом предоставляются системе поддержки принятия решений. Важно отметить существенную разницу между оперативными данными и данными, пригодными для анализа. Оперативные, или транзакционные, данные – это детальная информация о сделанных проводках, выписанных счетах, денежных переводах. Они предназначены для приложений, которые выполняют повседневные задачи. Поэтому оперативные данные быстро и часто изменяются, существуют в реальном времени (каждое последующее значение заменяет предыдущее), привязаны к конкретному приложению и, как правило, имеют сложный для понимания конечным пользователем формат. В отличие от оперативных данных информация в хранилище меняется тогда, когда это требуется пользователю. Она загружается в хранилище через определенные промежутки времени и является непротиворечивой благодаря проведенным преобразованиям оперативных данных;

✓ информация отражает историю изменения данных. Хранилище данных представляет собой последовательность моментальных снимков корпоративной информации через определенные, заранее заданные промежутки времени. Хранилище может пополняться ежедневно, еженедельно или ежемесячно – это определяется в процессе его организации. Главное, что аналитик получает не только абсолютное значение величины, но и возможность проследить все ее изменения за определенный период времени.

Хранилище данных включает следующие технологические компоненты:

✓ метаданные. Важнейший компонент хранилища данных. Метаданные – это информация о том, что представляют собой данные хранилища, их основные типы, элементы и структура, процессы преобразования, где хранятся данные, как получить доступ к ним и т. д. Доступ к метаданным должны иметь все программы, обслуживающие и использующие информацию из хранилища. Метаданные особенно важны для пользователей, которые разрабатывают собственные аналитические приложения, поскольку им необходима достоверная информация о том, какие данные доступны, что они собой представляют, как давно обновлялись и т. д.;

✓ сервер базы данных хранилища – ядро системы, место, где непосредственно хранится информация, а также инструменты, необходимые администратору для управления хранилищем, разграничения доступа и т. д.;

✓ программы доступа – основной компонент среды хранилища. Обеспечивают доступ пользователей к источникам данных и включают в себя инструменты преобразования оперативных и внешних данных. К компонентам хранилища, обеспечивающим доступ к данным, относятся прежде всего инструменты для формирования запросов и составления отчетов, средства многомерного анализа (OLAP/Reporting), системы добычи данных (Data mining) и информационные системы руководителя (витрины данных – Data Mart);