Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга - Майк Беллафиоре

Летом 2009-го года я активно торговал акцией AIG. В то время эта акция была популярна среди трейдеров. Когда я впервые попал на канал StockTwits TV – это детище интеллектуальных усилий Ховарда Линдзона и Фила Перлмэна, меня попросили дать комментарий именно по акции AIG. Во время прямого эфира зрителям предложили посылать сообщения мне на Twitter, и я пытался отвечать на их вопросы. Общаться с увлеченной трейдингом аудиторией всегда большая радость. Не меньшей радостью было наблюдать за успешной работой нашего торгового зала в начале августа 2009-ого. Июнь выдался на редкость тяжелым месяцем. В июле было намного легче. А первые дни этого августа вызвали в памяти приятные воспоминания о последнем месяце 2007-го года, когда ипотечный кризис только начинался. Это был великий месяц. В один из самых удачных августовских 2009-го года дней мы торговали акцией AIG, акциями домостроительных компаний и торгуемыми на бирже фондами (ETF). Акция AIG предложила прекрасные модели, типа Купи-и-Держи, которые стоит обсудить. Мы нашли их, считывая с ленты информацию в районе ключевых точек перегиба (inflection points).

После открытия торгов, акция AIG быстро спустилась вниз на несколько пунктов и остановилась у уровня 25$. Некоторое время цена колебалась в диапазоне 24.90$ – 25.10$. В один момент казалось, что она вырвалась вверх, но пробитие было фальшивым. Затем акция продавила уровень поддержки на 24.90$, но и на этот раз рывок оказался ложным. Прекрасно! Эти чертовы кванты, опять они пытаются отнять у нас деньги!

День для меня начался с того, что сначала я попался на удочку фальшивого пробития сопротивления, а затем – не менее фальшивого пробития поддержки. Программисты-махинаторы опять рыскали по рынку. Но торговый день продолжается до 4 пополудни, и времени у меня было достаточно для того, чтобы совершить Один хороший трейд. Бессмысленные колебания вокруг да около уровня 25$ все еще продолжались.

Я набрался терпения и ждал. Убыток удалось свести до минимума. В конце концов, моя минута настала. На графиках образовался бычий сигнал – подарок от богов трейдинга. Я знал, что мне делать.

Акция AIG резким движением пробила внутридневной уровень сопротивления, поднялась на высоких объемах до уровня 25.75$ и консолидировалась там. Как сказал бы Джи-Мэн – «Пришло время вечеринки».

Акция AIG наткнулась на сопротивление в районе уровня 25.75$ но, оказавшись под ним, цена просто набиралась сил для очередного похода вверх. Одного взгляда на ленту было достаточно, чтобы понять это. Откаты после взрывного движения носили чисто символический характер. Когда я попытался купить и предложил свою цену, она была тут же перебита другими покупателями. Это был очевидный бычий сигнал ленты, свидетельствующий в пользу скорого подъема акции.

Акция AIG сумела удержаться над уровнем 25.75$ (см. Рис. 8.6). Наблюдая за бидами, я пришел к выводу о том, что контролем над ситуацией всецело овладели покупатели. Выставляемые ими цены забирались все выше – еще один бычий сигнал, показывающий, что покупатели доминируют. Совсем скоро следовало ожидать начала движения. В случае быстрого поглощения бидов и спуска под уровень 25.75$, я решил бы, что акция не созрела для подъема, и вечеринка Джи-Мэна откладывается. Но ничего подобного не происходило. Цена медленно, но упорно карабкалась вверх. Итак, вечеринка все же состоится?

К радости Джи-Мэна и всех нас – да. Акция AIG начала подъем к уровню 29$. В этом движении обязательно надо было участвовать. Чтение ленты позволило не только увеличить объем позиции, но и ограничить риск, выставив стоп ордер сразу под «точкой отсчета» 25.75$. Кроме того, устойчивый бид выше 25.75$ послужил финальным сигналом к полной загрузке. Мое умение считывать информацию с ленты позволило определиться с подходящим моментом и уровнем цены, а также минимизировать риск. Это великолепная возможность для внутридневного трейдера. Над уровнем 25.75$ была открыта длинная позиция, которую я не планировал закрывать через несколько минут. Я загрузился, потому что лента подтвердила сложившуюся на графике картину. И все же, для окончательной уверенности мне надо было увидеть, что цена покупателей удержалась над уровнем 25.75$. Когда лента выдала сигнал о скором подъеме акции, я мог купить 3000 акций. Я ограничил риск. Если бид соскользнет под уровень 25.75$, придется закрыть 2/3 позиции и начинать все сначала. Теперь у меня была открыта крупная позиция, защищенная довольно коротким стоп ордером, и от нервных потрясений я был застрахован.

Рисунок 8.6. Г рафик движения цены по акции AIG 7.08.2009

Довольно скоро акция AIG пошла вверх. С момента входа в рынок моя позиция была прибыльной. Один хороший трейд. За это я должен сказать спасибо ленте. В этой главе мне уже много раз приходилось говорить это, но я никогда не устану благодарить ее.

Доверься я полностью графикам, открытую на уровне 25.75$ длинную позицию пришлось бы закрывать с убытком, ниже уровня 25.50$. Но поскольку я решил подождать, пока цена покупки не закрепится выше ключевой точки, меня не выбило из рынка, была открыта прекрасная позиция, по которой у меня ни секунды не было плавающего убытка. Вот что значит быть хорошим трейдером. И сорванный куш оказался немалым!

Один из моих самых любимых стажеров, работающий в соседней фирме, никогда не удосуживался изучению ленты. Он слишком любил свои графики. От одного взгляда на зеленые и красные столбики у молодого трейдера перехватывало дыхание. Ему казалось, что они никогда не лгут. Но то, чем он занимался, трейдингом назвать нельзя. Трейдинг подразумевает использование моделей, дающих вам статистическое преимущество в плане выигрыша. Его, с позволения сказать работу, можно сравнить с азартной игрой в кости. Хуже всего то, что он даже не умел читать графики. Подобно многим молодым трейдерам, этот парень был уверен в противоположном. Поэтому у него ничего не получилось.

Трейдеры спрашивают: Почему нельзя ограничиться графиками?_

Однажды вечером, когда по телевизору шла трансляция настоящей битвы между Cleveland Cavaliers с Boston Celtics (баскетбольные клубы НБА), на мой почтовый ящик пришло электронное сообщение. Признаюсь, что игра меня интересовала больше, чем письмо, поэтому я отложил ответ на него до следующего утра.

«Привет, Белла,

Этим утром когда на открытии сессии вы торговали акцией USO, покупая на уровне 32$, цена поначалу спустилась ниже, но вы заметили кому-то, у кого тоже была позиция по USO, что не закрылись, потому> что цена продавца не удержалась подуровнем 32$. В чем причина того, что вы дали акции USO этот шанс, а не вышли автоматически из позиции по цене покупателя сразу после того, как она очутилась под уровнем 32$? Кроется ли причина в том, что вы заметили на ленте нечто особенное, или же уровень 32$, являлся важным уровнем поддержки и вам требовались дополнительные подтверждения его пробития?»