Путь трейдера. Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках - Дмитрий Черемушкин

Страх – очень мощный катализатор, способный испортить жизнь любому трейдеру. Он парализует волю, не давая зарабатывать.

Среди эмоциональных проблем в торговле есть и такие, как жадность и надежда. Находясь в позиции, которая приносит хороший доход, вы можете пожадничать и не закрыть ее на целевом уровне в надежде, что цена продолжит движение в вашу сторону. Но рынок расставляет все на свои места.

Робот полностью лишен эмоций. Ему все равно, сколько вы заработаете или потеряете. Он в любом случае будет четко исполнять заложенную в него торговую стратегию.

Теперь давайте разберем плюсы и минусы торговых роботов.

Если не брать во внимание самые совершенные торговые алгоритмы, то робот не может самообучаться так же быстро, как человек. Адаптация его к текущему рынку – задача ресурсоемкая и финансово затратная. Поэтому на начальных этапах внедрения торговых роботов важно не забывать про отсутствие у них подобного качества.

Часто встречаются проблемы с ошибками в коде. Ни в коем случае нельзя давать новому торговому роботу в управление большую сумму. Ведь не исключено, что вы упустили в алгоритме какие-либо параметры, и в итоге машина очень быстро потеряет деньги.

Такой случай произошел со мной на заре роботостроения. Помню, я попросил своих программистов написать робота по стратегии, которую уже давно практиковал сам. Они написали, и поначалу все шло просто прекрасно. Робот совершал сделки именно так, как я и заказывал. Спустя пару недель я решил, что тестовые испытания на небольшом объеме пора завершать и теперь можно доверить гораздо больший объем данному алгоритму. Я открыл программный код (в те времена программисты не делали интерфейсы к торговым роботам, поэтому приходилось менять параметры напрямую в коде) и увеличил количество торгуемых фьючерсных контрактов с 5 до 50. Сохранил изменения и перезагрузил робота. После этих несложных процедур я снова запустил алгоритм в работу. И, о Боже! Робот начал беспорядочно покупать и продавать. Сначала он покупал 50 контрактов, а затем в течение долей секунды продавал их. Затем вставал в короткую позицию и через полсекунды закрывал ее, открывая сразу же длинную. За те десять секунд, пока я наблюдал за происходящим, мой счет потерял более $25 000. На 12 секунде работы я просто выдернул вилку компьютера из розетки.

Как позже выяснилось, влезая в программный код, я случайно перепутал строчку. И вместо того чтобы увеличить количество контрактов, я изменил один из других важных параметров. Робот стал в десять раз более чувствителен к рынку. Этот урок я запомнил на всю свою жизнь. Теперь я без лишней нужды стараюсь не лезть в программный код. Для этого у меня есть своя команда профессиональных программистов. Но бывает, что и они ошибаются, – ведь все мы люди и не застрахованы от этого.

Я не хочу вас пугать, но торговый робот при всех его положительных качествах – все же не игрушка.

Чтобы вы не повторяли моего неудачного опыта, я рекомендую вам сделать следующее.

1. Начать создавать торговых роботов с помощью специальных программных комплексов, таких как Wealth-Lab и TSLab. Причем последний позволяет новичкам создавать торговые алгоритмы без знания языка программирования. Когда я учу новых трейдеров основам роботостроения, мы всегда начинаем именно с программы TSLab. Благодаря так называемым кубикам и технологии Drag&Drop даже самый далекий от программирования новичок в течение недели – двух запускает как минимум парочку роботов в торговлю.

2. Первые три – шесть месяцев торговать с помощью роботов небольшими объемами, чтобы понять основные сильные и слабые стороны ваших алгоритмов.

И в заключение скажу вам, как сказал бы своему лучшему другу, если бы он решил начать карьеру трейдера: настоятельно рекомендую использовать торговых роботов. Как показала практика, те трейдеры, которые переключились с ручной торговли на автоматизированную, обошли своих коллег по цеху. Статистика свидетельствует, что около 60–70 % трейдеров, использующих автоматические торговые системы, стали зарабатывать. Результат, на мой взгляд, красноречивый.

Итак, вы решились на создание своего первого робота. И сразу у вас появляется огромное количество вопросов, например: какую программу использовать, какие стратегии сейчас работают, где научиться программированию, с чего начинать. И это только самые первые вопросы. Чем глубже вы будете погружаться в мир автоматических торговых систем, тем больше их у вас будет возникать. Что я могу вам порекомендовать? Кончено, лучше всего посетить несколько моих вебинаров по роботостроению, после этого посмотреть различные видеоролики на YouTube. Но на самые базовые вопросы вы получите ответ прямо в этой книге. Начнем с самого начала.

Где и какому программному языку учиться

В эпоху информационных технологий для создания несложных роботов необязательно знать язык программирования. На рынке есть несколько торговых платформ с интерфейсом, позволяющим задавать алгоритмы. Прежде всего, хочется отметить один из передовых комплексов по созданию автоматических торговых систем – программу TSLab. С ее помощью можно создать робота буквально за несколько кликов.

Еще одна платформа, которой пользуется большое количество трейдеров, называется Wealth-Lab. В последней версии программы реализована возможность создавать несложных торговых роботов без знания языка программирования.

Но все же, если вы собираетесь перейти в высшую лигу роботизированной торговли, то вам придется заняться изучением языка программирования. Как правило, большинство трейдеров выбирает язык C#. На нем пишут самые сложные торговые стратегии.

Каких торговых роботов создавать в начале

Как только вы открыли для себя мир автоматических торговых систем, сразу же встает вопрос – с чего начинать? Хочу вас обрадовать. Как и во всех новых науках, начинать необходимо с самого простого – построения индикаторных торговых систем. Что это означает? А то, что вы начинаете реализовывать стратегии, базирующиеся на самых распространенных индикаторах, описание которых найдете в любой книге по техническому анализу. Я бы рекомендовал начать с построения простых трендовых стратегий, таких как пересечение двух скользящих средних и Parabolic SAR. Как показала практика, данные системы достаточно легко строятся, и новичкам в мире автоматического трейдинга не составит труда создать их без помощи профессионала. Благодаря Интернету вы сможете найти десятки примеров. Достаточно зайти на сайт youtube.com и набрать в поиске «создание торгового робота в Wealth-Lab», и тут же на вас хлынет поток видеороликов.

Виды торговых роботов

Как вы уже поняли, рынки бывают трендовые и боковые (без явного тренда). Исходя из этого простого определения вы должны четко понимать, под какой тип рынка создается торговый робот. Например, если ваш робот торгует по пересечению двух простых скользящих средних (simple moving average), то он будет зарабатывать только в том случае, если на рынке образовался тренд. Как только начинается боковое движение, робот перестает зарабатывать, а все больше теряет. Как же обезопасить себя от убытков в боковом движении?