Путь трейдера. Как стать миллионером, торгуя на финансовых рынках - Дмитрий Черемушкин

С этим индикатором я познакомился, к сожалению, достаточно поздно – на шестом году своей торговой практики. Мне очень повезло, что я узнал о нем не с помощью книг. Грамотную работу с данным индикатором мне показал один очень уважаемый трейдер. При этом он сразу обозначил, когда данная система зарабатывает, а когда теряет. Показал слабые и сильные стороны, а также метод правильной оптимизации данной системы. Все это я постараюсь передать вам. Но перед тем как начать, я дам вам немного сухих определений, касаемых данного индикатора. Честно признаться, я не очень люблю описывать торговые системы, а тем более индикаторы с помощью текста. Мне гораздо проще объяснить их моим ученикам на реальном примере. Но деваться некуда, придется описывать. Пользуясь Интернетом, я нашел исчерпывающее определение данной торговой системе.

Индикатор Parabolic SAR назван так по причине его визуальной схожести с параболой. Сегодня он включается во многие пакеты программ теханализа. Данный индикатор призван поймать тренд и сменить направление открытой позиции, когда тренд разворачивается. Уникальной чертой индикатора Parabolic SAR является то, что он реагирует как на течение времени, так и на изменение цен. Большинство трейдеров сосредоточивают внимание на ценах и игнорируют время. И напрасно.

Сначала, как и положено, введем краткие обозначения для терминов:

• SAR – текущее значение ордера на закрытие позиции;

• SAR´ (со штрихом) – новое значение ордера на закрытие позиции;

• EX – экстремальное значение, достигнутое на сегодня с момента открытия позиции (если текущая позиция – длинная, то EX – максимум с того момента, когда она была открыта. Если же короткая, то EX – соответственно, минимум);

• F – это фактор ускорения, который определяет, как быстро будет двигаться в направлении тренда ордер на закрытие позиции.

Ордера на закрытие позиции по Parabolic SAR должны устанавливаться ежедневно согласно формуле: SAR´ = SAR + F × (EX – SAR). На первый день F равен 0,02. Это означает, что стоп-ордер перемещается на 2 % от разницы в пунктах между крайней точкой и своим исходным значением. Каждый день, когда подъем достигает нового максимума или спад – нового минимума, F возрастает на 0,02 вплоть до максимума в 0,2.

Если за время открытой длинной позиции рынок достигает трех новых максимумов, F будет равен 0,08: то есть [0,02 + (0,02 × 3)]; по достижении девяти новых максимумов, F возрастает до предельного значения в 0,20: то есть [0,02 + (0,02 × 9)]. Таким образом, когда вы открываете позицию, F невелик, и стоп-ордеры перемещаются медленно. По мере достижения новых максимумов или минимумов F растет, и стоп-ордеры движутся быстрее. Даже если новые максимумы или минимумы не появляются, F продолжает толкать «стопы» в направлении открытой позиции. Многие трейдеры изменяют параметры F – его «шаг» и максимум. Одни увеличивают их, чтобы повысить чувствительность индикатора; другие уменьшают для замедления реакции. Размер шага варьируется от 0,015 до 0,025, а максимум F – от 0,18 до 0,23.

Parabolic SAR предусматривает развороты, он сделан так, что трейдер остается в рынке все время. Пример его работы вы можете увидеть на рис. 5. Когда индикатор предупреждает о закрытии длинной позиции, он одновременно предлагает встать в короткую с того же уровня цен и наоборот. Parabolic SAR нужно использовать, только тогда, когда рынок в тренде. Индикатор основан на старом добром правиле: смещать ордер на закрытие позиции в направлении тренда и никогда в противоположном. Parabolic SAR защищает трейдера от собственной нерешительности и подчиняет его железной дисциплине. С другой стороны, если вы открываете длинную или короткую позицию, а цены остаются постоянными, Parabolic SAR подает сигнал о том, что момент для открытия позиции выбран неверно. Вам не следовало продавать или покупать, если вы не были уверены, что цены пойдут вверх или вниз немедленно после сделки!

Итак, если вы решили, что одной из ваших торговых систем будет система, основанная на индикаторе Parabolic SAR, то вам стоит описать ее в четкой и структурированной последовательности.

Здесь вы должны выбрать инструмент или несколько инструментов, в работе с которыми собираетесь использовать данную стратегию. О том, как правильно подобрать инструменты под систему, мы будем говорить в следующих главах, а пока просто возьмите лист бумаги и запишите те инструменты, которыми сейчас торгуете. Если вы еще не торгуете, то оставьте это поле пустым.

Вы уже понимаете, что чем меньше таймфрейм, тем больше ложных сигналов будет давать система. Для Parabolic SAR я бы рекомендовал таймфрейм не меньше 15 минут.

Более точно подобрать таймфрейм можно только после того, как вы:

• определитесь с рынком и инструментом;

• проведете тестирование на исторических данных;

• проведете оптимизацию;

• проведите тестирование на реальном рынке.

На самом деле это универсальный список требований для создания любых торговых систем. Об этом мы также будем более детально говорить в главе, посвященной созданию и оптимизации торговых роботов.

В любой торговой системе важны такие факторы, как четкость описания и успешное тестирование на исторических данных.

На начальном этапе подойдет тестирование вручную (его методику я описывал в предыдущих главах). Например, мы можем легко нанести индикатор Parabolic SAR на наш график и глазами определить все потенциально возможные сделки, которые могли бы совершить за данный отрезок времени. Вам потребуется сделать 5–10 различных расчетов. Перед каждым из них вы немного изменяете параметры вашей системы (например, корректируете шаг цены и ускорение для Parabolic SAR). После перебора 5–10 различных параметров вы выбираете только те из них, которые дают максимальную доходность при минимальной просадке. Мы еще будем говорить о так называемых коэффициентах. Сейчас я не даю их намеренно, чтобы у вас от нового материала не было каши в голове.

Для системы, основанной на индикаторе Parabolic SAR, точкой входа в длинную позицию (покупка) будет пересечение индикатора с ценой, при котором цена движется снизу-вверх. После прохождения этой точки индикатор начнет отображаться под текущей ценой.

Точка выхода в нашей торговой системе определяется обратным пересечением, когда цена пересекает индикатор сверху-вниз. После чего тот следует за ценой сверху (рис. 6).