Один хороший трейд. Скрытая информация о высококонкурентном мире частного трейдинга - Майк Беллафиоре

Беда многих молодых трейдеров в том, что они стараются определиться с принятием решений в разгар трейда. Когда находишься в рынке, не стоит надеяться на здравый расчет. Активные акции двигаются слишком быстро, не оставляя внутридневным трейдерам времени на раздумья. У нас нет ни малейшей возможности поразмышлять над оптимальным порядком действий. Все сценарии принятия решений должны создаваться заранее.

Универсальных сценариев если…, то не существует. Каждый трейдер должен пользоваться своими собственными наработками. Ведь у всех у нас различные способности обработки информации. Некоторые воспринимают ее быстрее. У некоторых порог допустимого риска выше, чем у других. Трейдеры отличаются друг от друга в плане опыта и стилем торговли. Я рассматриваю все возможные варианты изменения цены акции, по которой собираюсь войти в рынок. Поэтому никакое действие цены не сможет застать меня врасплох. Допускаю, что какое-то нестандартное движение окажется в определенной степени неожиданностью, но и к ней я буду готов. В такого рода готовности к сюрпризам и состоит смысл предварительной подготовки.

Тщательно разработанные если…, то сценарии позволят добиться большей стабильности результатов. Недавно я получил довольно разочаровывающее письмо от студента колледжа, который в ответ на заданный своему профессору вопрос о HFT (High-Frequency Trading – высокочастотный трейдинг) выслушал получасовую проповедь о том, что внутридневная торговля акциями есть не что иное, как безответственная азартная игра. И такое возможно, если вы не озаботитесь заблаговременной разработкой сценариев – если…, то для всех возможных случаев в каждом трейде. Здесь уместно процитировать Уоррена Баффета, сказавшего, что «…риск появляется, когда вы не знаете, что делаете». Сценарии – если…, то служат делу стабильности торговли в месячном масштабе. Ее результаты в меньшей степени зависят от того, оказались ли вы правы в случае с двумя-тремя крупными трейдами. Активный трейдинг с использованием сценариев – если…, то, можно сравнить с задействованием приносящего прибыль персонального черного ящика.

Сценарии если…, то настолько важны для новых трейдеров, что я даже разругался по этому поводу с Роем Дэвисом – директором отдела дистанционного обучения. Речь шла об их месте в программе обучения. Рой, полагавший, что их роль недостаточно четко акцентирована, инициировал спор касательно их оптимального размещения и обязательности тестирования. К счастью, Рой оказался прав. Мы внесли изменения в курс обучения, расширив и дополнив анализ сценариев – если…, то, и увеличили количество отводимого под них времени. Это позитивно отразилось на результатах работы наших молодых трейдеров.

Рой начал дискуссию с заявления о том, что на первом этапе курса обучения наиболее важной и чуть ли не единственной задачей молодого трейдера является, создание сценариев – если…, то. Он настаивал на невозмонжости перехода к реальной торговле до того, как наставнику не будут представлены подробные планы возможных действий по всем торговым моделям. Простым представлением сценариев – если…, то, дело не ограничивалось. После одобрения наставником, они должны были быть переданы менеджеру торгового зала. В настоящее время ни один из стажеров не приступит к работе с настоящими деньгами, пока его сценарии не будут представлены на утверждение наставнику и главному трейдеру. Затем, в конце каждой недели новые трейдеры вносят изменения и дополнения в свои сценарии, после чего они опять должны быть одобрены наставником и главным трейдером. Звучит довольно нудно, но от этой обязательной процедуры никуда не деться. Мы требуем исполнения этой работы.

Наши сценарии если…, то, постоянно подвергаются наладке, дополняются, вновь и вновь продумываются по каждой отдельной формации. Никто не смеет входить в рынок, не имея полного, четкого и доведенного до автоматизма действий понимания того, как он будет вести себя при том или ином развитии событий. Как утверждает Рой, это полностью меняет дело.

Сценарии – если…, то

Каждый трейдер разрабатывает собственные сценарии действий по трейдам, которые открываются от уровней поддержки и сопротивления. Приводимый ниже пример может сослужить новичкам хорошую службу. Мы не стали исправлять стиль записей, и они не похожи на гладко причесанные предложения, вышедшие из-под пера заправского филолога. Тем не менее, содержащиеся в них мысли и положения представляют определенную ценность для всех, кто зарабатывает или собирается зарабатывать на жизнь внутридневным трейдингом.

• Если бид на уровне 30$ устоит после тестирования большими объемами тогда открывается длинная позиция:

• Если бид на уровне 30$ удерживается на большом объеме, надо покупать и держать:

• Если бид на уровне 30$ удерживается, поинтересуйся покупателем:

Если бид на уровне 30$ удерживается, но импульс замедляется, то в отсутствие покупателя или при больших объемах сделок по цене предложения надо продавать;

• Если бид на уровне 30$ удерживается, но замедляется, а покупатель находится вблизи цены предложения, тогда надо держать:

• Если уровень 30$ удерживается, а цена покупателя повышается, надо подумать еще об одном лоте:

• Если уровень 30$ удерживается, а цена покупателя повышается и устанавливается на новом, более высоко уровне, надо добавлять еще один лот:

• Если уровень 30$ удерживается, а по биду исполняются колоссальные объемы, нельзя продавать, пока не появится ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ:

• Если уровень 30$ удерживается, а по биду исполняются скромные или малые объемы, тогда надо продавать при замедлении или при существенном подъеме:

• Если уровень 30$ удерживается, а потом продавливается, надо продавать;

• Если уровень 30$ удерживается на большом объеме, а потом продавливается, надо продавать и думать о возможном развороте;

• Выше уровня 30$– покупать, ниже 30$ – продавать;

• Если уровень 30$ удерживается, а потом продавливается, акция должна идти вниз с ускорением:

• Если уровень 30$ удерживается, продавливается, и офферы не спускаются к 30$ или ниже, а серьезный бид представлен на уровнях 29.99$, 29.98$ или 29.97$, надо ждать уменьшения или исчезновения объемов по цене покупателя;

• Если уровень 30$ сначала удерживается, затем продавливается, но цена покупателя на уровне 30.03$ выглядит прочно, и можно быть уверенным, что будет не трудно выйти по ней, тогда можно подождать сокращения или полного исчезновения объемов на биде по цене 29.96$ или выше:

• Если уровень 30$ удерживается, а потом продавливается, и есть какое-то предложение на уровнях 29.97$, 29.98$ или 29.99$, а цена продавца на уровне 30$ удерживается после тестирования, тогда надо продавать;